ירידה מהשיא
Drawdown
נקרא גם: נסיגה מהשיא, מקסימום ירידה, max drawdown
תחום: תשואה וסיכון
כמה ירד ערך ההשקעה מהשיא הקודם שלה עד לשפל. הירידה הגדולה ביותר בתקופה נקראת הירידה המקסימלית.
הנוסחה
DD = 1 − V / Vₘₐₓ
| DD | הירידה מהשיא, כשבר עשרוני |
|---|---|
| V | הערך היום |
| Vₘₐₓ | הערך הגבוה ביותר עד היום |
דוגמה
ירידה של 50% מחייבת עלייה של 100% כדי לחזור לשיא. ירידה של 80% מחייבת עלייה של 400%, וירידה של 30% עלייה של כ-43%.
במדד SA של האתר
הירידה הגדולה ביותר של מדד SA משיא לשפל ב-237 ימי המסחר האחרונים.
ירידה מקסימלית של המדד
−25.1%
חזר לשיא
עדיין לא
דוגמה מחושבת: נאוויטס פטרוליום/ נאויטס
- ירידה מקסימלית: −25.2%
מתעדכן כל ערב מנתוני האתר. מדד SA באתר. דוגמה ללימוד, לא המלצה.
טעויות נפוצות
- הירידה המקסימלית תלויה באורך התקופה. ככל שההיסטוריה ארוכה יותר, הירידה המקסימלית הצפויה גדולה יותר. קרנות משווים רק על פני אותה תקופה.
מושגים קשורים
מקורות
- Magdon-Ismail, Atiya, Pratap, Abu-Mostafa, On the Maximum Drawdown of a Brownian Motion, Journal of Applied Probability 41(1), Rensselaer Polytechnic Institute, 2004
- Magdon-Ismail, An Analysis of the Maximum Drawdown (NYU 2004), Rensselaer Polytechnic Institute, 2004
נבדק לאחרונה: 4.11.2026
מידע כללי ללימוד, לא ייעוץ השקעות ולא המלצה לקנות או למכור. הטקסט נכתב בעזרת כלי בינה מלאכותית, וכל עובדה בו נבדקה מול המקורות שברשימה.